资产配置

穆迪分析的资产配置解决方案有助于建立、测试和运行不同的资产配置,并识别风险回报高效的投资组合,无论是作为多资产基金主张的一部分,还是作为财富管理或机构资产和负债管理咨询业务的一部分。

根据风险目标和投资目标分析不同的资产配置和投资策略,可以在灵活的建模框架内使用可用的资产类别进行。稳健的战略资产配置需要在广泛的风险因素和资产类别中给出可信的分布和预期回报的场景,涵盖一系列预测范围。

最优资产配置策略必须考虑确保资产能够满足负债的共同目标,同时最大限度地从特定资产组合产生的回报。建立正确的资产战略的基础是一组前瞻性情景,模拟这些资产和相关负债在所需时间范围内的未来行为。现实场景建模在一定的时间范围、资产类别和经济范围内产生了真实的资产分布,并结合了我们对现实世界全球资产行为的广泛校准研究。

利用经济观点和灵活的校准服务

任何情景生成器的好坏都取决于它的校准、它的经济和资本市场假设以及它的模型的参数化。我们提供涵盖广泛经济体和资产类别的全面校准服务,非常适合用于投资组合构建和战略资产配置,并反映了资产风险溢价的稳定或均衡观点。一套校准工具允许客户自定义校准,强加自己的观点,或应用压力和灵敏度校准。我们还提供定制校准服务,直接为客户提供替代校准。

建模一个全面的资产范围

该解决方案包括一个灵活的框架,该框架支持对全面的资产进行建模,包括股票、名义和实际利率、公司债券、房地产、货币和对冲基金。有了针对主要风险和资产类型的一系列模型选项,客户可以考虑其需求的性质和复杂程度,为其需求选择最佳模型。

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