信用经济资本

我们使用一年期的风险价值(VaR)蒙特卡罗方法,帮助企业计算经济资本。我们的见解有助于量化投资组合和风险类型的多元化收益和集中度措施,为管理、主动资产配置和战略业务决策提供信息。

企业可以最大化资本回报,并解决与一年期VaR经济资本计算和报告相关的业务需求。您可以利用各种模拟方法进行场景分析,使用相关性、计量经济学、宏观经济或您自己的专有模型以及我们复杂的分析。通过我们的数据、模型和研究,您可以在评估损失分布、风险收益和其他盈利能力组成部分以确定总回报时,自信地估计资本。

将经济资本纳入决策

我们的方法允许您跟踪单个业务部门或投资组合的表现,并通过使用经济资本措施确保债券持有人的安全。

利用经济资本来持续衡量投资组合中的信用风险

公司可以提高投资组合风险评估的透明度,建立复杂工具的风险模型,纳入特定地区的相关结构,并进行全面的压力测试。

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