投资组合优化

我们的模型、研究、软件和信用风险专业知识帮助企业提高投资组合绩效并满足巴塞尔协议要求。我们量化投资组合的多元化收益,并定义风险类型,为风险管理和主动资产配置决策提供信息。

利用我们业界领先的模型、软件和卓越的服务,有效地衡量、监控和管理您投资组合中的信用风险。

我们的解决方案使您能够快速衡量和基准投资组合级别的信用风险和整个组织的回报。通过我们的关联、经济和信用风险模型和分析,您可以比较投资组合风险,并确定改善投资组合绩效的具体行动。您还可以建模和评估信用风险因素的影响,例如定价模型、风险集中程度、相关性、对冲以及交易和银行账簿中的压力测试。

我们的场景分析工具允许您对投资组合进行压力测试,并对所有资产类别进行假设分析。在不断变化的经济条件下,您可以使用不同的输入和模型假设来确定损失和评估资本充足率。使用健壮的报告,您可以很容易地向各种涉众阐明项目组合管理策略。

分析经济事件对投资组合信用风险的影响万博赞助意甲

随着监管压力测试指导方针的持续压力,机构面临着保持领先于战略业务目标的挑战,包括设定和细化限制,定义应急计划,以及规划流动性。我们的解决方案帮助机构创建压力测试计划,以支持这些目标。您可以使用自底向上的方法来执行情景分析和假设分析,以衡量不良事件对在信贷组合中有重大风险的债务人(或一组债务人)的影响。万博赞助意甲我们的模型、数据、软件和专家判断可以帮助机构进行自上而下的流程,在与管理层沟通时提供透明度。

改善投资组合结构,在产生收入的同时解决集中度问题

继续强调创收和实现业务目标会给增长带来持续的压力,特别是以满足预期回报阈值的方式。我们的解决方案可以帮助提高收入增长,根据不断变化的资本指标平衡收入与回报,并管理业务线之间的风险暴露策略。我们在考虑您的业务和信贷策略、信贷偏好和现有投资组合多样化水平的同时,协助您设定投资组合内的集中度和相关性限制。我们可以帮助您制定与投资组合盈利能力和定价目标相一致的信用风险策略。

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