穆迪分析的信用风险模型和数据套件、经济预测、咨询服务和基础设施解决方案可以协助实施IFRS 9所要求的预期信用损失和减值分析。

国际会计准则理事会对金融工具会计准则(IFRS 9)的改革要求基于前瞻性的12个月或终身预期信贷损失(ECL)确认金融资产的损失准备。这一标准将对金融机构的财务报表产生重大影响,减值计算受到的影响最大。

穆迪分析信用损失和减值分析套件为减值计算过程中最关键的方面提供解决方案。我们的解决方案支持大小机构根据IFRS 9估算损失所采取的不同方法。

预期信用损失计算

各机构必须加强或发展新的模式程序和基础设施,以适应拨备计算。穆迪分析的专业知识和工具可以帮助企业确定其IFRS 9框架,并解释现有违约概率(PD)和违约损失(LGD)模型所需的变化,确保与压力测试、内部资本充足率评估流程(ICAAP)和定价模型的一致性。

企业需要更多的历史、细粒度数据和趋势信息,以建立前瞻性减值模型并跟踪信用风险转移。穆迪分析提供全球最全面、最细粒度的信用风险、经济和金融数据集,并为IFRS 9减值计算的“前瞻性”和“概率加权”方面提供标准和定制的上行和下行宏观经济情景。

支持IFRS 9合规的软件

为了管理预期信贷损失(ECL)计算的端到端过程,银行必须集中来自众多来源的数据,协调和管理各种各样的模型,评估信贷风险的变化,并相应地计算预期损失和拨备。银行还必须准备和导出外部会计系统所需的数据。

穆迪分析解决方案为细粒度分析和更精确的计算提供了高性能,因为它是为多种场景和假设功能而设计的。该软件可以通过灵活的可视化工作流管理促进交互和协作,支持使用可重复、可审计和一致的流程进行损伤分析。

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