系统性风险

穆迪分析提供全面的工具,帮助监管机构和具有系统重要性的金融机构衡量金融系统及其周围紧密关联的交易对手的网络连通性。

系统性风险是银行业和金融业的一个重大问题。当对单个银行的冲击传导到金融业的其他部门和更广泛的经济时,这种风险就会显现出来。

因此,监管机构必须识别具有系统重要性的机构,发现特定于网络的漏洞,并确定国际冲击可能传递到其所在地区的渠道。

另一方面,具有系统重要性的金融机构可以通过衡量和报告其与其他机构的连通性和网络风险敞口,主动实现监管要求和风险管理目标。

使用度量和模型量化传染

穆迪分析采用定量方法评估用户定义网络中金融机构在违约概率、股权回报、资产波动性或杠杆率方面的动态溢出效应的普遍程度和大小。

获得可靠的指标,以监测和管理金融网络中的系统风险

穆迪分析(Moody's Analytics)提供可靠的、市场隐含的风险指标,指出哪些机构推动了系统中其他公司的违约风险,以及由此产生的系统风险的几个关键维度。

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