Aubrey Clayton.

经济场景代专家;模型效率专家

Aubrey Clayton是穆迪分析保险研究小组的一部分。他最近的工作侧重于经济场景发生器和最小二乘蒙特卡罗(LSMC)代理技术对多期问题的应用,特别是动态对冲计划和经济资本的投影。Aubrey在加州大学的数学博士学位,伯克利在随机造型和动态系统中进行了专业。

教育
加州大学伯克利:博士,数学
芝加哥大学:BS,数学和统计
专业知识
解决方案

经济场景:穆迪的分析提供内部和全球一致的经济,监管和自定义方案。

经济资本:穆迪的分析保险经济资本解决方案提供了批判性见解,有助于评估偿付能力职位和基于风险的决策。

保险资产和责任管理:穆迪的分析保险资产和责任管理(ALM)解决方案为保险公司提供基于场景的资产和责任造型。

话题

情景生成:数学模型模拟经济和金融市场变量的可能路径。

责任估值:为公司财务报告目的重视公司负债的过程。

资本测量和投影:对未来时间的企业块的资产和负债预测的方法。

代表项目

开发的技术,用于校准用于条件尾部期望指标的代理功能,提高储备/资本预测的效率

使用的LSMC和神经网络方法预测希腊语以获得复杂的变量年金组合,从而能够快速投影动态套期

出版工作
风险市场技术奖2021:购买侧ALM产品的年度
Chartis Kyc象限
Chartis Risktech100银行2021