陈小君

该领域的知名研究者;提供多年的经验,在房地产金融行业,并领导研究努力扩大信贷风险分析到商业房地产。

陈军领导的商业房地产信贷研究团队进行实证研究,并针对CRE贷款信用风险开发定量模型。他是最新一代商业抵押度量(CMM)的架构师和首席建模师,CMM现在拥有广泛的全球客户基础。目前,Jun是解决一系列新兴业务挑战的领导声音,包括CCAR/DFAST压力测试和最新的CECL法规。

教育
南加州大学:博士,房地产金融与城市经济学
同济大学:马、BA、工程
专业知识
解决方案

信用研究:直接进入穆迪分析公司(Moody's Analytics)和我们的姊妹公司穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)的全面信用研究,并获得我们对信用相关主题的看法的详细见解。

信用风险建模:穆迪分析提供获奖的信用模型和专家咨询服务,为您提供一流的信用风险建模解决方案。

目前的预期信用损失模型(CECL):穆迪分析为预期损失减值模型的最关键方面提供了工具,提供了强大的解决方案来汇总数据,计算预期信贷损失,并派生和报告拨备。

话题

计量经济学建模:完全透明的经济学和统计模型,以评估地理位置,财务和各种资产课程的表现。

损失会计:CECL:新的信用损失会计准则取代了现行的ALLL会计准则。

压力测试:衡量某些压力因素将如何影响一个公司、行业或特定的投资组合。

出版工作
2021年风险市场技术奖:年度买方ALM产品
KYC Chartis象限
Chartis RiskTech100银行2021年