自动投资组合分析仪

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自动投资组合分析仪(APA)是一个贷款级软件平台,用于分析自动资产支持安全(ABS)交易的自动贷款投资组合和抵押池的信用风险。APA包含成千上万的宏观经济路径和贷款级模型,用于估算默认和预付款的概率。

利用强大的风险管理,压力测试和资本分配工具

  • 为风险和资本管理的目的计算预期损失、经济资本估计和风险价值贡献(VaR)。
  • 在贷款级别定制模型参数、违约、提前支付、严重程度和恢复滞后的乘数向量。
  • 执行贷款级别分析,制作详细的贷款特征和行为建模。
  • 使用联邦储备场景和用户定义的宏观经济场景来估计默认,预付,严重程度和损失的概率,用于压力测试。
  • 在同一个平台上构建和部署完全透明的自定义模型。

实施单一的资本配置,压力测试和投资组合敏感性分析框架

  • 使用一个多时期框架,为定价和与ABS和资产负债管理(ALM)系统的集成产生月度盈亏现金流。
  • 确定用于定价和折扣的贷款级现金流量。
  • 运行混合的自动贷款组合,包括素数和次次贷款,使用和新车,以及直接和间接的自动贷款。
  • 分析现有贷款、新贷款和未来的贷款。
  • 使用多线程技术快速运行大型投资组合。
  • 利用简单直观的用户界面和完全可编程应用程序接口(API)。

产品宣传册

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