CECL Solver for Moody's CreditCycle™

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CECL Solver for Moody的CreditCycle™解决方案使用户能够通过CECL标准通过定制和/或行业现成的经济型号预测寿命损失。我们完全记录的灵活解决方案使客户能够在广泛的报告日期下有效分析其投资组合。四分之一季度津贴差异被分解为帮助客户更好地了解变革的来源。

利用适用于您独特的曝光的模型

  • 包含客户数据的定制或行业模型。
  • 使用Moody的信用卡平台进行可视化,估算,预测和版本控制。
  • 审核跟踪和用户友好的选项可查看,调整和导出结果。
  • 30年预测地平线,恢复长期趋势,或明确的均值覆盖。
  • 在所有穆迪的分析情景和监管场景下,每月更新经济和模式预测。
  • Web上的无限制,跟踪更新和敏感性分析。
  • 获得经济学家和消费者信贷分析师的解释。
  • 与穆迪的电源工具集成,方便Excel下载和刷新。
  • 以综合国家和区域经济数据安全的基于网络的环境。

管理投资组合信用风险的同时应对会计准则

  • 计算总终身信用损失和党组/队列。
  • 配置丢失默认值(LGD),生命周期,均值reversions,单个方案与方案加权,以及比较结果的其他选项。
  • 对未来贷款策略进行影响分析,以估计未来的CECL津贴。
  • 将CECL方法与使用后向计算的损耗方法进行比较。

评估津贴对津贴的相对影响

  • 属于四分之一季度津贴改变对各种来源,如投资组合,风险概况,经济动态,模型/方法变化,以及更多的事后变化。
  • 跟踪四分之一季度的产品组合和假设差异以易于比较。
  • 识别经济变量与信用风险之间的相关性。

产品手册

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经济数据

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