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穆迪分析公司的C&I损失率模型为估算商业和工业投资组合的C&I损失率提供了一个简单而有效的解决方案。结合合理和可靠的预测,C&I损失率模型允许机构利用现成的贷款特征来估计终身信贷损失。模型的简单性在于所需的输入数据和输出统计量,即寿命损失率。大量的样本内和样本外回测以及敏感性和稳定性分析表明,该模型捕获了关键的风险驱动因素,并产生了直观的结果。

用简单的CECL方法处理你的投资组合

  • 按贷款年龄相对于合同期限、信贷息差和初始贷款规模预测池级终身损失率
  • 通过监管评级、贷款类型和行业来区分相对信用风险。
  • 掌握在报告日期之后的未来季度宏观经济变量对终身贷款损失的总体影响。
  • 定制合理和可支持的预测,最长可达5年。

通过预测和完整文档化的模型获得信心

  • 使用基于穆迪分析获奖数据联盟的数据,涵盖70多万笔独特贷款和最近的商业周期
  • 基于贷款和投资组合特征以及宏观经济预测的终生预期信贷损失。
  • 结果可在穆迪分析基准、共识和八种备选方案下获得。
  • 模型方法和验证的文档。

    C&I损失率模型是穆迪分析公司(Moody 's Analytics)信贷损失和减值分析套件的一部分,该套件改进了信贷损失估计分析和计算。其数据完整性、分析和监管报告解决方案提供了一个模块化、灵活和全面的减值解决方案,有助于企业计算、管理和报告预期的信贷损失。

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