注册课程

目前没有安排任何会议

Moody 's Analytics CRE损失率模型是一种简单而合适的方法,用于估算拥有商业房地产投资组合的规模较小、不那么复杂的机构的CRE损失率。它是一个集合级信用风险模型,包含抵押贷款特征等定性因素和宏观经济因素。我们的CRE损失率模型自然是有场景条件的,在损失估计中包含合理和可支持的预测。

使用可靠的行业预测来评估你的预期信用损失

  • 基于客户组合构成的预期信贷损失
  • 季度损失率可用直至到期
  • 产出基于贷款和房地产特征以及宏观经济预测
  • 涵盖多个信贷周期的大量历史数据
  • 结果可在基线、共识、法规或八种备选方案下获得
  • 详细的方法和方案文档

了解投资组合信用风险

  • 该模型根据年份、财产状况、财产类型和拖欠状况产生预期信用损失(ECL)
  • 在其他条件相同的情况下,建筑贷款天生就比永久性贷款风险更大
  • 贷款价值比(LTV)是一个关键的风险驱动因素
  • 模型说明了剩余的合同期限
  • 投资组合信用风险还受到宏观经济因素和商业地产市场周期因素的影响
  • 在不同情景下,穆迪的CRE CRD产品组合的估计寿命损失率与各种历史时期的实际银行收费率相当

    CRE损失率模型是穆迪分析公司(Moody 's Analytics)信用损失和减值分析套件的一部分,改进了信用损失估计分析和计算。其数据完整性、分析和监管报告解决方案提供了一个模块化、灵活和全面的减值解决方案,有助于企业计算、管理和报告预期的信贷损失。

相关解决方案

当前预期信用损失模型(CECL)

穆迪分析公司为预期损失减值模型的最关键方面提供了工具,并为汇总数据、计算预期信贷损失、推导和报告拨备提供了稳健的解决方案。

Insualtherm Ifrs17
风险市场技术奖2021:买方ALM年度产品奖
KYC Chartis象限
Chartis RiskTech100 Banking 2021