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穆迪的分析信用转换模型(CTM)反映了违约率和评级转型的周期性。它纳入了反映经济健康的宏观经济因素和市场对信贷质量和可用性的看法。

通用功能,以预测评级转换和默认值

  • 支持特定信用违约互换(CDS)、债券和贷款的风险评估。
  • 计算由于违约或评级转换而导致的投资组合或部分损失的预期分布。
  • 允许用户计算任何特定信用的概率将由特定日期交叉预定义的阈值。
  • 将默认费率的预计时间轮廓与整个评级类别或任何特定的信用池相关联。
  • 在穆迪的分析基础架构和服务器上执行复杂计算,允许用户保留用于其他需求的处理能力和资源。

法规遵从性工具

  • 轻松将各种经济假设纳入评级转型和违约率预测。
  • 量化您对未来信用风险的看法如何影响您的投资组合。
  • 使用单个可信模型来计算多个视野的默认速率,避免经常由多种模型产生的矛盾预测,因此您可以更好地了解您的风险。
  • 利用历史评级转变模式(包括势头),并根据经济假设将它们预测,以创建对您的需求量身定制的复杂预测。
  • 系统地将模型集成到您的每日信用风险管理实践中。

产品宣传册

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