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借助默认数据返回到1920,默认和恢复数据库(DRD)允许您查看默认体验在经济周期中的不同点之间的变化。它还使您还可以识别为每个经济周期中造成默认经验的因素。

主要特征

  • 膨胀数据集:包括超过800,000个个人债务证券,公司和主权实体,以及从1920年开始的默认历史。
  • 灵活性:提供通用标识符,例如CUSIPS和SIC代码;复杂查询的主要键;和债务类型,评级类型和地区的分类以及旗帜。
  • 粒度:包含来自我们姐妹公司,穆迪的投资者服务的粒度信息,包括仪器级别,评级展望和观看列表数据以及信用增强/备份数据的完整评级历史,指示外部支持。
  • 模型的输入:利用恢复定价,从穆迪投资者服务和信用周期的每个阶段提供的发行人和安全级别的评级变化。
  • 恢复计算的多种方法:从结算方法中选择,交易价格方法和流动性事件方法。

监管合规工具,包括巴塞尔II

  • 单独估计默认概率,默认损失的数据,以及整体预期损失
  • 超过800,000个个人债务证券
  • 59,000个独特的发行人
  • 公司和主权覆盖范围
  • 历史违约返回1920年

数据源

    所有数据均来自穆迪的投资者服务专有数据库的发行人,默认和恢复信息。穆迪的投资者服务分析师使用此数据来生产年度默认研究,由全球市场参与者读书。客户经常使用此数据来进行信用研究以及构建和更新信用风险模型,特别是那些专注于默认默认和损失概率的人。

产品手册

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