目前预期信用损失(CECL)模型的经济场景

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FASB的新CECL减值标准需要及时,使用“合理和可靠”的预测,终身风险的正视衡量。穆迪的分析基于声音经济理论和几十年观察到的历史计量经济关系产生可靠的情景,这可以帮助客户解决他们的CECL合规性。我们的核心派生方案使客户能够在一系列不同的假设下评估终身信用损失。

使用具有全面的粒度数据的专业开发的场景

  • 基线和共识情景,加上八个替代品,拥有30岁的地平线。
  • 源自良好的宏观经济预测方法。
  • 可用于所有美国州和地铁地区,加上50多个国家。
  • 覆盖超过1,800个经济,金融和人口变量。
  • 完全记录的模型方法;场景假设每月发布。
  • 返回测试,跟踪和模型验证报告可用。
  • 预测每月更新,历史实时更新。

管理投资组合信用风险

  • 轻松采用基于CECL标准的多个可辩护的方案。
  • 更好地识别损失性能与经济学之间的相关性。
  • 在标题号之外应用一套全面的指标。
  • 进入特定风险因素的洞察,例如利率变化。
  • 访问详细方法以及我们的经济学家支持验证需求。
  • 在穆迪的分析服务中无缝地集成了场景。
  • 从多个交付选项中进行选择以满足您的需求。
  • 与穆迪的分析啮合以创建自己的自定义方案。
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目前的预期信用损失模型(CECL)

穆迪的分析为预期损失损伤模型的最关键方面提供了工具,具有稳健的解决方案来聚合数据,计算预期的信用损失,以及派生和报告规定。

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