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GCorR宏EL计算器预测投资组合的预期损失,包括贷款和信用证券。该工具使用丰富的全局风险相关模型,其中包含200多种宏观经济变量。它使公司能够评估对对每个投资组合相关的经济场景的损失敏感性。

一个压力测试框架,以解决与广泛的资产类别的投资组合

  • 分析广泛资产课程的信贷亏损,包括公共和私人,商业和工业,商业房地产,零售贷款,债务证券,主权债券等。
  • 以相关而非独立的方式对信用风险参数施加压力,并在工具水平上逐期计算压力预期损失,以获得投资组合的粒状视图。
  • 通过对数据集(包括北美、欧洲和亚洲的公司和金融等)的交易和非交易信贷的反向测试,提供模型的准确性。
  • 以一种易于访问的格式结合粒度、灵活性和计算速度,计算给定的规则或用户定义场景下的预期损失。
  • 考虑违约、分散风险和利率变动的预期损失,对各种资产类型应用一致的、开箱即用的框架进行压力测试。

在管理投资组合信用风险时达到监管和内部损失识别要求

  • 通过评估宏观经济冲击随着时间的推移在银行和贸易账簿上的影响来获得风险的整体视图。
  • 当证券评级波动时,应用一致的框架来确认违约、市场对市场和减值损失,以及价差变动和违约造成的损失。
  • 更好地理解特定投资组合的脆弱性和对特定风险因素的敏感性,如利率上升或宏观经济环境的变化。
  • 在特定的宏观经济情况下,改进对新业务量假设的管理。
  • 根据风险敞口的规模和行业及其信用质量审查压力测试结果的动态变化。

投资组合管理研究和咨询服务的行业领导者

    穆迪的分析信用风险风险专家提供软件实施,自定义建模,经济资本和风险管理咨询,监管和流程支持,以及对每个客户的独特要求定制的培训。这些服务与我们着名的信用研究相结合,赋予客户提高信贷投资组合风险管理战略和底线性能。

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