抵押贷款组合分析仪

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抵押贷款组合分析仪(MPA)是一个贷款级软件平台,用于分析全贷款住宅抵押贷款组合和抵押品池的信用风险,基础抵押贷款支持的安全(RMBS)交易。MPA包含成千上万的宏观经济路径和贷款级模型,用于估算默认和预付款的概率。

利用强大的风险管理,压力测试和资本分配工具

  • 计算风险和资本管理目的的预期损失,经济资本估算和贡献。
  • 自定义贷款级别的模型参数,包括乘数乘数的乘数,预付款,严重性和恢复滞后。
  • 执行贷款级别分析,为不同贷款类型,条款和重置产生详细的贷款特征和行为建模。
  • 使用联邦储备压力场景和用户定义的宏观经济场景来估计默认,预付款,严重程度和损失的概率,用于压力测试。
  • 在同一平台中构建和部署完全透明的自定义模型。
  • 在CECL下生产寿命预期损失。
  • 使用客户端数据轻松返回测试和校准模型。
  • 为未来始地产生生成贷款级别细节。

实施一个用于资本配置,压力测试和投资组合敏感性分析的单一框架

  • 使用多个时期框架生成每月P&L现金流量,用于与人民币和ALM系统进行定价和集成。
  • 确定用于定价和折扣的贷款级现金流量。
  • 运行混合抵押贷款组合,包括次次抵押,素数,Alt-A,Heloc和第二只留置权。
  • 为IFRS 9产生前瞻性,12个月或终身预期损耗计算。
  • 分析经验丰富的贷款,新贷款和未来源。
  • 使用多线程技术快速运行大型投资组合。
  • 使用简单而直观的用户界面和完全可编程应用程序编程接口(API)。

    产品手册

    相关解决方案

    贷款和租赁损失(ALLL)的津贴

    使用我们的云基Alll解决方案计算快速,准确的贷款储备和租赁亏损。

    信用决策

    我们的商业贷款解决方案是灵活且强大的,足以满足您需要降低风险的任何贷款结构,定价或条件。

    信用监测

    积极监测借款人的财务状况以及贷款组合的风险水平提高了贷款业务的盈利能力。

    信用风险建模

    穆迪的分析提供屡获殊荣的信用模式和专家咨询服务,为您提供一流的信用风险建模解决方案。

    目前的预期信用损失模型(CECL)

    穆迪的分析为预期损失损伤模型的最关键方面提供了工具,具有稳健的解决方案来聚合数据,计算预期的信用损失,以及派生和报告规定。

    IFRS 9.

    穆迪的分析提供了模块化,灵活性和全面的IFRS 9损伤解决方案,促进银行努力计算和管理这些规定的资本集。

    RMBS解决方案

    穆迪的分析提供市场参与者,为非机构人民币和分析提供了端到端,可定制和高级解决方案。

    简化监督公式方法SDA

    穆迪的分析简化的监控式方法解决方案提供了用于计算资本充分性的先进技术。

    压力测试

    穆迪的分析有助于金融机构开发合作,可审查,可重复和透明的压力测试计划,以满足监管需求。

    结构性融资买方解决方案

    穆迪的分析为结构性融资投资者提供可靠,集成和全面的解决方案。

    结构性金融风险与监管解决方案

    穆迪的分析产生了监管分析和最友好的咨询服务,可以创造信心,并允许我们的客户通过我们的结构化金融门户监管模块管理其结构化财务风险。

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