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穆迪分析投资组合模型支持资产所有者、资产经理和投资顾问在资产配置和投资组合策略设计方面不断变化的需求。它建立在屡获殊荣的穆迪分析经济和资本市场场景生成能力之上,为多资产组合风险分析和资产和负债管理(ALM)提供了强大的随机建模框架。

建立和管理负债意识的最佳投资组合

  • 建立包含一系列标准资产的投资组合,包括股票、名义债券和指数挂钩债券、信用风险债券、房地产和另类投资。
  • 确定资产建模所需的粒度级别,以反映聚合的广泛市场基准、基金或工具级别的持有。
  • 负荷负债现金流,评估资本,项目资产负债表指标,以及利润和损失。
  • 指定投资组合管理规则,例如索引或安全级别的买卖规则、现金流管理和投资组合再平衡。
  • 根据潜在的经济或资本市场风险因素,适用条件或限制。
  • 以公允价值或账面价值追踪投资组合。输出一系列会计指标。

解决常见的投资计划问题

  • 加强投资解决方案设计:战略/动态资产配置,资本管理,匹配调整组合年金业务,对冲,和养老基金ALM。
  • 使用一个平台来搭建投资组合经理和精算团队之间的桥梁,对资产和负债进行一致的联合建模。
  • 在不需要完全精算负债建模系统的情况下,运行多个假设投资组合分析场景。
  • 配置建模解决方案,以反映内部资本市场假设、不同的投资目标、投资组合再平衡规则和您的模型粒度要求。
  • 受益于一个可靠的、经过验证的风险建模框架,在该框架中,驱动投资解决方案设计的主要假设和建议可以传达给内部利益相关者。

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