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风险场景发生器(RSG)会产生市场和非市场风险方案,以支持保险公司的资本建模和风险汇总。RSG可用于监管内部模型或计算保险公司自己对其经济资本的看法。

生产市场和非市场风险场景,使用您自己独特的风险因素分布

  • 模型广泛的经济和市场变量,以及非市场风险因素,如操作风险或失效风险。
  • 选择危险因素跨风险因素类别的风险因素分布。
  • 包含T-Copula和个性化T-Copula选项,以控制风险因素依赖性。
  • 添加模型结构的元素,其中它们在靶向依赖性结构中是有益的,除了边缘拷贝方法之外还有依赖性结构。
  • 生成多个时段场景以及单个时间段方案。

定义自己的模型结构或利用我们的建模专家

  • 利用灵活的框架,提供广泛的建模方法,因此您可以定义最适合风险概况和校准方法的模型结构。
  • 我们的建模专家受益,他们可以提供支持,建议和内容,以协助有效的模型实施。
  • 通过部署到多个处理器或分布式网格来减少运行时段。
  • 我们的一年的VAR情景针对短期视野进行了优化,侧重于从当前市场过程推断数据并提供条件或时刻视图。

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