结构化金融数据馈送

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穆迪分析结构性金融数据集包括跨资产类别收集的历史贷款、资产池、债券和房地产水平数据。结构化金融数据库从每个主要服务/受托人的监控报告中提取,并通过来自不同来源的额外数据字段进一步增强

我们的报道

  • 3万项证券化和60万项CUSIPs可用于以下资产类别:
  • 汽车地板计划 克罗 设备贷款
    汽车贷款 CMBS 非自动地板计划
    汽车租赁 信用卡 RMBS
    CDO 设备租赁 学生贷款
    • 广泛的全球覆盖和优质数据领域:穆迪分析覆盖全球99%的cdo、clo、消费者资产支持证券、RMBS机构、RMBS非机构和CMBS,优质数据领域包括:
    • 评估 财务比率分析 经理的风格 服务费用
      默认的 有限的借款人的好处 属性级数据 更新FICO
    • 监管领域:适用于CDO/CLO、消费者ABS、RMBS、CMBS、EMEA和亚太地区:
    • 附件/分离点* 外推的宏观经济情况
      现金流 IFRS9 / CECL
      CCAR / DFAST EBA / PRA 马审查假设
      信用模型结果(PD, LGD,预付)** 国家林业局
      犯罪数据 偿付能力II
      估计OTTI / OCI SPPI数据
      预期损失/障碍 SSFA

      *这些产品在中国和日本没有。

      ** CDO/CLO、RMBS、CMBS和EMEA UK的贷款水平。适用于消费类ABS、EMEA(非英国)和亚太地区。

      • 市场风险领域:适用于CDO/CLO、消费类ABS、RMBS、CMBS、EMEA和亚太地区:
      • 应计利息 凸性(Par) 有效持续时间(现货) 传播时间
        最坏的是年化持续时间 凸性(现货) 地点时间 说成熟年
        年度修改时间 当期收益率 麦考利持续时间 到期收益率
        到期日年化收益率 折扣幅度 成熟的年 屈服于选项
        年化收益率最差 时间,最 修改时间 产量将
        资产掉期息差 DV01 名义上的传播 收益值第32位
        平均寿命 有效持续时间(Par) 美洲国家组织 ZVO

进行投资组合监视,并为信用模型的建立或监管需求增加数据

  • 通过RMBS、CMBS和CLO证券化详细的贷款级别数据实现资产级别的透明度。
  • 在使用历史交易和贷款水平数据建立或基准信贷模型和方法时,填补数据空白。
  • 立即检索摘要统计为您的投资组合,包括顶级行业和控股敞口。
  • 使用我们的交易、池、贷款和债券数据库中的数百个数据点,定制您的投资组合监控工作流。
  • 通过使用我们可定制的视图和图形化功能跟踪交易性能,获得有价值的投资洞察力。

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