穆迪的分析保险估值解决方案支持含有期权和担保的复杂保险产品负债的估值。负债的估值是许多报告标准的核心,包括偿付能力II,市场一致的嵌入价值(MCEV)和IFRS 17。

复杂保单持有人担保的估值通常需要基于场景的方法,使用复杂的、随机的经济风险模型,并结合保险业务的详细资产和负债管理(ALM)模型。穆迪分析经济场景生成器包括为ALM模型所需的经济变量和资产回报提供前瞻性、风险中性场景的模型。然后,该模型可以用来对预计的保险负债现金流进行估值,使其与市场观察到的现金流保持一致。

对于负债估值,我们的模型校准到市场价格,允许计算市场一致的价值。校准是针对市场数据的模型参数化的过程。穆迪的分析提供了一个广泛的校准服务,每季度更新,涵盖了30个经济体,这些经济范围为一系列的市场一致的校准,适应了保险公司面临的挑战。

自动化您的场景生产

随着法规和最佳做法快速发展,保险公司的估值和报告流程处于压力下。因此,保险公司必须在更短的时间范围内产生更多的场景。穆迪的分析方案自动化功能管理这些流程步骤而不从用户输入。然后可以重复该过程多次以覆盖所有所需的应力场景集。

根据与市场一致的负债估值计算监管资本

目前和新兴的监管制度需要基于负债的市场一致估值来提供技术规定。例如,许多保险公司使用偿付能力II,瑞士偿付能力测试(SST),南非偿付能力评估和管理(SAM)以及全球其他类似制度的经济场景生成模型。

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穆迪的分析方案服务提供了经济场景,描述了与连贯相关的变量的合理未来路径。

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