资产配置

穆迪分析资产配置解决方案有助于建立、测试和运行不同的资产配置,并识别有效的风险回报投资组合,无论是作为多资产基金提案的一部分,还是作为财富管理或机构资产和负债管理咨询业务的一部分。

根据风险目标和投资目标分析不同的资产配置和投资策略,可以在灵活的建模框架中使用可用的资产类别。稳健的战略资产配置需要在广泛的风险因素和资产类别中提供可信的分布和预期回报,涵盖一系列的预测范围。

最优资产配置策略必须考虑以下共同目标:在一定的量化风险承受能力下,确保资产满足负债,同时使特定资产组合产生的收益最大化。建立正确的资产战略的基础是一套前瞻性的场景,模拟这些资产和相关负债在所需的时间范围内的未来行为。现实世界的场景建模在一段时间范围、资产类别和经济中产生现实的资产分布,它合并了我们对现实世界的全球资产行为的广泛校准研究。

利用经济观点和灵活的校准服务

任何场景生成器的好坏取决于其校准、其经济和资本市场假设,以及其模型的参数化。我们提供全面的校正服务,涵盖广泛的经济和资产类别,这是理想的使用在投资组合建设和战略资产配置,并反映了稳定或均衡的资产风险溢价。一套校准工具允许客户定制他们的校准,强加他们自己的观点,或应用压力和灵敏度校准。我们还提供定制的校准服务,我们直接为客户提供替代校准。

为全面的资产范围建模

该解决方案包括一个灵活的框架,可以对各种资产进行建模,包括股票、名义利率和实际利率、公司债券、房地产、货币和对冲基金。通过为主要风险和资产类型提供一系列的模型选项,客户可以根据需求的性质和复杂程度,为他们的需求选择最佳的模型。

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