资产分配

穆迪的分析资产分配解决方案有助于建立,测试和运行不同的资产分配,并确定风险返回的有效投资组合,也可以作为多资产基金主张的一部分,或作为财富管理或机构资产和责任管理咨询业务的一部分。

使用灵活建模框架内的资产类别,可以进行不同资产拨款和风险目标和投资目标的不同资产分配和投资策略。强大的战略资产配置需要在广泛的风险因素和资产类别中提供可靠的分布和预期回报的情况,涵盖一系列投影视野。

最佳资产分配策略必须考虑确保资产可以满足负债的联合目标,但符合某些量化的风险耐受性,同时最大化了从特定资产组合产生的回报。建立正确资产战略的基本是一套前瞻性的情景,以模拟这些资产的未来行为和相关负债的行为在所需的时间范围内。现实世界场景建模在一系列时间视野,资产类别和经济体中生产现实资产分布,并纳入了对现实世界全球资产行为的广泛校准研究。

利用经济视图和灵活的校准服务

任何方案发电机都与其校准,其经济和资本市场假设以及其型号的参数化同样良好。我们提供了一个覆盖各种经济体和资产类别的全面校准服务,非常适合在投资组合建设和战略资产配置中使用,并反映资产风险保费的稳定或均衡视图。一套校准工具允许客户自定义其校准,施加自己的视图,或应用应力和灵敏度校准。我们还提供定制的校准服务,我们提供直接提供给客户的替代校准。

模型全面的资产

该解决方案包括一个灵活的框架,可以实现综合资产的建模,包括股票,名义和实际利率,公司债券,房地产,货币和对冲基金。对于主要风险和资产类型包含的一系列型号选项,客户可以选择最佳型号,以考虑其要求的性质及其复杂程度。

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