投资组合优化

我们的型号,研究,软件和信用风险专业知识帮助公司提高产品组合性能并满足巴塞尔要求。我们在投资组合中量化多样化效益,并定义风险类型,告知风险管理和主动资产分配决策。

利用我们的行业领先的型号,软件和特殊服务,以有效地测量,监控和管理投资组合中的信用风险。

我们的解决方案使您可以快速测量和基准投资组合级信用风险并返回整个组织。通过我们的相关性,经济和信用风险模型和分析,您可以比较组合风险并确定具体行动以改善组合性能。您还可以模拟并评估信用风险因素的影响,例如在交易和银行书中进行定价模型,风险浓度,相关性,对冲和压力测试。

我们的场景分析工具允许您对投资组合进行压力测试,并跨所有资产类别执行假设分析。您可以使用不同的输入和模型假设来确定损失,并在不断变化的经济条件下评估资本充足率。有了健壮的报告,您可以很容易地将项目组合管理策略与各种涉众联系起来。

分析经济事件对投资组合信用风险的影响万博赞助意甲

在遵守监管压力测试指导方针的持续压力下,机构面临着保持领先于战略业务目标的挑战,包括设定和细化限制、定义应急计划和为流动性进行规划。我们的解决方案帮助机构创建压力测试项目,以支持这些目标。您可以使用自底向上的方法进行情景分析和假设分析,以衡量不利事件对债务人(或一系列债务人)的影响,这些债务人在信贷组合中有重大风险敞口。万博赞助意甲我们的模型、数据、软件和专家判断可以帮助机构自上而下的流程,在与管理层沟通时提供透明度。

提高投资组合结构和地址集中,同时产生收入

持续强调创收和满足业务目标会给增长带来持续的压力,特别是在满足预期回报门槛的方式上。我们的解决方案可以帮助提高收入增长,平衡收入与回报与不断变化的资本措施,并管理业务线之间的风险敞口策略。我们在考虑您的业务和信贷策略、信贷需求和现有投资组合多元化水平的同时,协助您设置限制,以解决您投资组合中的集中度和相关性。我们可以支持您定义与投资组合盈利能力和定价目标相一致的信用风险策略。

特色专家
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