目前的预期信用损失模型(CECL)

穆迪分析的信用风险数据、模型、经济预测、咨询服务和基础设施解决方案支持实施当前预期信用损失(CECL)模型,这是财务会计准则委员会(FASB)评估金融工具信用损失的新标准。

CECL管理贷款和债务证券信贷损失的确认和衡量,为试图确定如何衡量预期信贷损失的机构提出了几个挑战。

过渡到CECL的金融机构需要强大的系统来汇总数据,计算预期的信贷损失,推导规定和报告关键风险司机。对于许多机构来说,计算和批准津贴的过程也将改变。此外,CECL可能需要使用额外的数据,更精细的信用风险模型以及更大的内部建模资源。

穆迪分析信用损失和减值分析套件为减值计算过程的最关键方面提供解决方案,并可支持大小机构估计损失的各种方法。

专业发展的经济场景和全面的粒度数据

CECL要求机构考虑使用内部或第三方经济场景的未来经济条件的预测。我们的经济学家团队提供标准和定制的宏观经济数据,预测和方案,以帮助您在此过程的每一步中。

穆迪的分析还提供全面和精细的信用风险和财务数据,以帮助捕获和收集投资组合中每次暴露的历史数据。组合后,这些数据集创建了一个强大的基础,用于开发损失估计模型,定量信用风险模型和基准测试。

一流的建模,分析专长和强大的损伤计算软件

我们的解决方案为主要资产类别提供标准和可定制的信用风险评级模型。修改现有模型,以扩大预测范围,或实施内部开发的或现成的模型,以便在风险敞口的整个生命周期内对信用风险进行前瞻性估计。

损伤计算软件有助于减少手动流程,并确保在受控环境中进行计算,具有审计性,报告和归档功能。加强对减值计算过程的治理和控制,有助于促进向管理人员和审计师的信息流,估计的不确定性及其对财务报表的影响。计算环境支持模型治理的工作流程和覆盖管理,并集成方案,数据,模型和配置计算,以确保交互性和互动性。


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穆迪分析公司(Moody 's Analytics)提供可辩护的场景,帮助客户解决他们的CECL合规问题。

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