当前预期信用损失模型(CECL)

穆迪分析的信用风险数据、模型、经济预测、咨询服务和基础设施解决方案支持当前预期信用损失(CECL)模型的实施,这是新的财务会计准则委员会(FASB)标准,用于估计金融工具的信用损失。

CECL管理贷款和债务证券信贷损失的确认和计量,为试图确定如何衡量预期信贷损失的机构提出了若干挑战。

向CECL转型的金融机构需要健全的系统来汇总数据、计算预期信贷损失、提取拨备并报告关键风险驱动因素。对许多机构来说,计算和批准补贴的过程也将发生变化。此外,CECL可能需要使用额外的数据、更精细的信用风险模型和更多的内部建模资源。

穆迪分析信用损失和减值分析套件为减值计算过程中最关键的方面提供解决方案,并可以支持小型和大型机构所采用的各种评估损失的方法。

熟练开发的经济情景和全面的、细粒度的数据

CECL要求机构利用内部或第三方的经济情景,对未来经济状况的预测作出解释。我们的经济学家团队提供标准和定制的宏观经济数据、预测和情景,以帮助您在这一过程的每一步。

穆迪分析还提供全面和细粒度的信贷风险和金融数据,以帮助捕获和收集投资组合中每个风险敞口的历史数据。当这些数据集被组合起来时,它们将为开发损失估计模型、定量信用风险模型和标杆管理提供一个强大的基础。

一流的建模,分析专业知识和强大的减值计算软件

我们的解决方案为主要资产类别提供标准和可定制的信用风险评级模型。修改现有模型,以扩大预测范围,或实施内部开发或现成的模型,以在整个风险暴露的生命周期内对信用风险进行前瞻性估计。

减值计算软件有助于减少人工过程,并确保计算在具有可审核性、报告和存档功能的受控环境中进行。加强对减值计算过程的治理和控制有助于帮助经理和审计师了解估计的不确定性及其对财务报表的影响。计算环境支持用于模型治理的工作流和叠加管理,并集成了场景、数据、模型和供应计算,以确保交互性和可审计性。


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穆迪分析(Moody 's Analytics)提供了可辩护的方案,以帮助客户解决其CECL合规问题。

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