穆迪的分析套件的信用风险模型和数据,经济预测,咨询服务和基础设施解决方案可以根据IFRS 9的要求协助实施预期的信贷损失和减值分析。

国际会计准则委员会金融工具会计准则的改革,IFRS 9,需要承认金融资产的亏损津贴,基于前瞻性12个月或终身期望的信用损失(ECL)。本标准将重大影响金融机构的财务报表,受影响的减值计算。

穆迪的分析信贷损失和减值分析套件为减值计算过程中最关键的方面提供了解决方案。我们的解决方案支持小型和大型机构采取的不同方法,以估算IFRS下的亏损9。

预期信贷损失计算

机构必须增强或开发新的模型流程和基础设施,以适应拨款计算。Moody’s Analytics expertise and tools can assist firms in determining their IFRS 9 framework and interpreting the changes required to existing probability of default (PD) and loss given default (LGD) models, ensuring consistency with stress testing, internal capital adequacy assessment process (ICAAP), and pricing models.

公司需要更多的历史,粒度数据和趋势信息,以建立前瞻性的损伤模型,并追踪信用风险迁移。穆迪的分析提供了世界上最全面和颗粒度的信用风险,经济和金融数据集,并为“前瞻性”和“概率加权”方面产生标准和定制的上行和下行宏观经济情景IFRS 9损伤计算。

支持IFRS 9合规性的软件

为了管理预期信用损失(ECL)计算的端到端进程,银行必须集中来自众多来源,协调和管理各种型号的数据,评估信用风险的变化,并相应地计算预期的损失和规定。银行还必须准备外部会计系统所需的数据。

穆迪的分析解决方案使得能够进行粒度分析的高性能和更准确的计算,因为它专为多种场景和If-If功能而设计。该软件可以促进与灵活性和可视工作流管理的交互和协作,以可重复,可审计和一致的过程支持损伤分析。

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