系统性风险

穆迪分析公司提供全面的工具,帮助监管机构和具有系统重要性的金融机构衡量金融系统及其周边紧密联系的交易对手的网络连通性。

系统性风险是银行业和金融业面临的一个重大问题。当单个银行受到的冲击传导到金融业其它部门和更广泛的经济领域时,此类风险就会显现出来。

因此,监管机构必须确定具有系统重要性的机构,找到特定网络的漏洞,并确定将国际冲击传递到其所在地的渠道。

另一方面,具有系统重要性的金融机构可以通过测量和报告其与其他机构的连通性和网络风险敞口,主动应对监管要求和风险管理目标。

使用措施和模型量化传染

穆迪分析(Moody's Analytics)采用定量方法,评估在用户定义的网络中,各金融机构的违约概率、股票回报、资产波动率或杠杆率等动态溢出效应的普遍程度和幅度。

获得可靠的指标来监控和管理金融网络中的系统性风险

穆迪的分析提供了可靠的、市场隐含的风险指标,表明是哪些机构推动了系统中其他公司的违约风险,以及由这种相互作用产生的系统风险的几个关键方面。

有特色的专家
相关产品

系统性风险监控

利用这一重点关注机构间网络连接和溢出效应的重要工具,评估、可视化和管理机构的系统风险。

让你的事业更上一层楼

浏览穆迪分析学习解决方案和认证。万博网页体育
InsuranceERM IFRS17
风险市场技术奖2021:买方ALM年度产品奖
KYC Chartis象限
Chartis RiskTech100 Banking 2021