系统性风险

系统风险是银行业和金融的重大问题。当对个人银行的冲击传递给金融行业和经济的其他部门时，这种风险就会更广泛地表现出。

因此，监管机构必须确定具有系统重要性的机构，找出特定于网络的漏洞，并确定国际冲击可能通过何种渠道传递到所在国。

另一方面，系统性上重要的金融机构可以通过向其他机构衡量和报告它们的连接和网络风险来主动解决监管机构和风险管理目标。

使用措施和模型量化传染

穆迪分析(Moody's Analytics)采用定量方法来评估在用户定义的网络中金融机构的违约概率、股票回报、资产波动性或杠杆率等动态溢出效应的流行程度和规模。

获得可靠的指标，以监测和管理金融网络中的系统性风险

穆迪分析(Moody's Analytics)提供了可靠的、市场隐含的风险指标，指出了哪些机构导致了系统中其他公司的违约风险，以及由这种相互作用产生的系统风险的几个关键维度。