根据Basel III管理信贷投资组合风险:将监管资本与经济风险纳入

2016年6月

在本网络研讨会中,我们将讨论信用组合管理中的不同方法,仅在优化投资组合时使用监管资本的危险,如何在优化投资组合并确定适当的限制时适当地纳入监管资本考虑和指标。

随着公司采用巴塞尔三世,大多数金融机构都有急剧增加的监管资本要求。逐步,这些机构已经开始在投资组合管理活动中使用监管资本,包括定价和限制设定。但是,仅使用监管资本造成挑战,因为它不考虑浓度的经济风险。在这个网络广播中,我们将讨论如何通过利用有效地将监管资本与经济风险相结合的指标来克服这一挑战。

在本网络研讨会中,我们将讨论:

信用组合管理中的市场趋势和不同的方法

仅在优化投资组合时使用监管资本的危险

如何妥善纳入监管资本考虑因素

在优化投资组合时要考虑的指标并设置适当的限制

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